-
1 Αυγούστου 2025
Δημοσίευση αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) 2025
Την 1η Αυγούστου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) 2025. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές ακόμη και υπό συνθήκες σοβαρού υποθετικού οικονομικού κλυδωνισμού.
Ειδικότερα, το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει μια απότομη επιδείνωση του παγκόσμιου μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, που οφείλεται σε αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων, παγιωμένο κατακερματισμό του εμπορίου (περιλαμβανομένης της αύξησης δασμών) και επίμονες διαταραχές στην προσφορά. Το εν λόγω σενάριο είναι βαρύτερο από την παγκόσμια οικονομική κρίση και ουσιωδώς βαρύτερο από τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις. Οι τράπεζες της Ε.Ε., παρά την εμφάνιση ζημιών ύψους 547 δισ. ευρώ, διατηρούν ισχυρές κεφαλαιακές θέσεις και την ικανότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία.
Κυριότερα ευρήματα της άσκησης (συγκεντρωτικά για τις 64 συμμετέχουσες τράπεζες Ε.Ε./ ΕΟΧ):
- Υπό το δυσμενές σενάριο:
(α) Απομείωση κεφαλαίου: 370 bps,
(β) CET1 με τη λήξη του σεναρίου (2027): 12% (CRR3 transitional basis) & 11,3% (CRR3 fully loaded basis).
- Οι τράπεζες ξεκίνησαν την άσκηση με υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Παρόλο που εμφανίζονται πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο, παρουσιάζοντας υψηλότερες ονομαστικές ζημίες, διαθέτουν καλύτερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών μέσω της δημιουργίας καθαρών εσόδων.
- Συγκεκριμένα δυσμενή σενάρια επηρεάζουν διαφορετικά τους επιμέρους οικονομικούς τομείς. Οι τράπεζες έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να διαφοροποιούν τον αντίκτυπο των δυσμενών σεναρίων ανά τομέα, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών τους στον τομέα σχεδιασμού των υπολογιστικών μοντέλων.
